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随着金融风险数量化研究的深入和发展,研究者给出了形式各异的信用风险度量模型,风险管理者需要在这些模型中选择适于度量自己风险的模型。实际上这些模型依赖不同的假设和信用数据基础,有时会出现不同模型评价同一信用风险得到相异结果的现象。由于模型对不同信用风险所作预测精度的不同,有必要给出一些标准和方法对信用风险度量模型的精度进行评价。目前中国国内有关信用风险模型和管理研究的工作较多,对于信用风险模型适用度评价的工作相对较少。本文试图利用精确度比法(AR)讨论Z—计分模型和EDF模型给出的信用风险预测精度,并利用中...
